Q 자동매매

전략: DART 잠정실적 공시를 10초 주기로 감시하다가, 영업이익이 증권가 컨센서스를 +10% 이상 상회하면 즉시 100만원 매수 (NXT 애프터마켓 포함, 현재가 +2% 지정가). 필터 4종: 시총 1,000억~5조 · 컨센서스 30억 이상 · 공시 직전 3거래일 급등 +10% 미만 · 연결/별도 기준 일치.

백테스트 실측 — 7/1~8/7 잠정실적 공시 444건 전수, 필터 통과 매수신호 41건:

대표 사례: 한화비전(서프라이즈 +197%) 4일 후 +38.0% · DL이앤씨(+29%) +31.1% · 슈프리마(+22%) 8/7까지 +39.0%. 보유 기간이 길수록 평균·승률이 함께 오르는 실적발표 후 표류(PEAD) 패턴이 뚜렷함.

측정 기준: 장중 공시=공시 시각 분봉가, 장마감 후 공시=당일 종가 매수 가정. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않음.

괴리율 = 시장가가 실시간 지표가치(IV/NAV)에서 벗어난 정도. 단일종목 레버리지 상품은 기초주가 급등락할 때 LP 호가가 못 따라가며 괴리가 벌어짐 — 고평가(+)는 매도, 저평가(−)는 매수 기회. 18개 상품(ETF 16·ETN 2)을 2초 주기로 감시해 ±5% 이상이면 경보.

실측 ① — 2026-07-31 개장 직후 (삼성전자 +24%·하이닉스 +25% 폭등 개장, 분봉+전일 NAV로 재구성): ETF가 이론가보다 15% 가까이 싸게 거래됐음.

폭등 개장 후 약 10분간 두 자릿수 저평가가 지속되다 09:15경 ±1%로 수렴 — 이 창구가 저평가 매수 기회이며, 분봉 종가 기준이라 틱 단위로는 20% 안팎까지 벌어졌던 것으로 추정. 이 순간을 놓치지 않는 것이 2초 주기 감시의 목적.

실측 ② — 일별 종가 괴리율: 같은 날(7/31) KODEX 삼전레버리지는 하루 +51.17% 오르며 종가 기준으로도 괴리 +5.06% (NAV 12,008 vs 시장가 12,615) — 장 마감까지 경보 기준을 넘는 고평가가 유지된 날.

장중 수치는 IV를 전일NAV×(1+2×기초등락)으로 추정한 재구성값, 일별 수치는 한투 API 공식 NAV·괴리율. 이 탭은 현재 감시·경보만 수행(자동매매 미적용).

전략: 대주주가 주식담보대출을 받았고 현재가가 반대매매 위험가 아래로 내려온 종목(리스크케어 수학 판별, 매일 자동 갱신)을 장중 감시. 전일 대비 −5% 이상 급락 시 경보하며, 4가지 근거(급락·개장직후 시간대·거래량 폭증· 매도 거래원 창구 집중)를 자동 수집해 반대매매 여부를 판정. 반대매매 투매가 소화되면 수급 공백에서 강한 반등이 나오는 패턴을 노림.

실측 — 야스(255440) 대주주 담보 반대매매 사례:

이틀 연속 −30%·−27% 투매로 담보 물량이 소화된 뒤, 8거래일 만에 저점 대비 2배가 됐음. 이 탭의 목적은 투매가 진행되는 순간을 실시간으로 포착해 물량 소화 후 반등 진입 타이밍을 잡는 것.

수익률은 급락일(7/28) 종가 및 저점(7/29) 종가 대비 실측. 모든 반대매매가 반등으로 이어지지는 않으며(상장폐지 위험 등), 현재는 감시·경보만 수행.