전략: DART 잠정실적 공시를 10초 주기로 감시하다가, 영업이익이 증권가 컨센서스를 +10% 이상 상회하면 즉시 100만원 매수 (NXT 애프터마켓 포함, 현재가 +2% 지정가). 필터 4종: 시총 1,000억~5조 · 컨센서스 30억 이상 · 공시 직전 3거래일 급등 +10% 미만 · 연결/별도 기준 일치.
백테스트 실측 — 7/1~8/7 잠정실적 공시 444건 전수, 필터 통과 매수신호 41건:
| 보유 기간 | 표본 | 평균 수익률 | 승률 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익일 종가 | 35 | +3.10% | 66% | +19.9% | −15.1% |
| 3거래일 후 | 30 | +5.45% | 80% | +25.9% | −20.7% |
| 4거래일 후 | 29 | +8.30% | 79% | +38.0% | −21.5% |
| 8/7 종가까지 보유 | 41 | +10.98% | 83% | +62.0% | −21.5% |
대표 사례: 한화비전(서프라이즈 +197%) 4일 후 +38.0% · DL이앤씨(+29%) +31.1% · 슈프리마(+22%) 8/7까지 +39.0%. 보유 기간이 길수록 평균·승률이 함께 오르는 실적발표 후 표류(PEAD) 패턴이 뚜렷함.
측정 기준: 장중 공시=공시 시각 분봉가, 장마감 후 공시=당일 종가 매수 가정. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않음.
| 종목 | 수량 | 평단가 | 현재가 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|
괴리율 = 시장가가 실시간 지표가치(IV/NAV)에서 벗어난 정도. 단일종목 레버리지 상품은 기초주가 급등락할 때 LP 호가가 못 따라가며 괴리가 벌어짐 — 고평가(+)는 매도, 저평가(−)는 매수 기회. 18개 상품(ETF 16·ETN 2)을 2초 주기로 감시해 ±5% 이상이면 경보.
백테스트 실측 — 2026-07-31 폭등 개장 (삼성전자 +24%·하이닉스 +25%. 09:00~10:00 분봉 54개를 전일 NAV로 재구성): 경보 기준(±5%)의 3배인 두 자릿수 괴리가 실제로 발생했음.
| 상품 | 최대 괴리 | 발생 시각 | ±5% 초과 | ±10% 초과 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 삼전레버리지 | −15.43% | 09:04 | 6분 (09:02~09:10) | 1분 |
| KODEX 하닉레버리지 | −14.92% | 09:02 | 2분 (09:02~09:06) | 1분 |
시각별 흐름 (삼전레버리지 / 하닉레버리지):
| 시각 | KODEX 삼전레버리지 | KODEX 하닉레버리지 |
|---|---|---|
| 09:02 | −7.92% | −14.92% (이론가 10,613원 vs 시장가 9,030원) |
| 09:04 | −15.43% | −9%대 |
| 09:10 | −5.48% | −0.72% |
| 09:15 이후 | +0.29% | +0.86% |
기회 창은 개장 직후 2~6분으로 짧고 09:15경 ±1%로 수렴함. 사람이 잡기 어려운 구간이라 2초 주기 자동 감시가 필요한 이유. 분봉 종가 기준이라 틱 단위로는 더 벌어졌을 수 있음.
같은 날 종가 기준으로도 KODEX 삼전레버리지는 하루 +51.17% 오르며 괴리 +5.06%(NAV 12,008 vs 시장가 12,615) — 장 마감까지 경보 기준을 넘는 고평가가 유지됐음.
장중 수치는 IV를 전일NAV×(1+2×기초등락)으로 추정한 재구성값, 일별 수치는 한투 API 공식 NAV·괴리율. 이 탭은 현재 감시·경보만 수행(자동매매 미적용).
전략: 대주주가 주식담보대출을 받았고 현재가가 반대매매 위험가 아래로 내려온 종목(리스크케어 수학 판별, 매일 자동 갱신)을 장중 감시. 전일 대비 −5% 이상 급락 시 경보하며, 4가지 근거(급락·개장직후 시간대·거래량 폭증· 매도 거래원 창구 집중)를 자동 수집해 반대매매 여부를 판정. 반대매매 투매가 소화되면 수급 공백에서 강한 반등이 나오는 패턴을 노림.
실측 — 야스(255440) 대주주 담보 반대매매 사례 (수익률은 모두 저점 3,820원 기준):
| 시점 | 종가 | 전일 대비 | 저점 대비 |
|---|---|---|---|
| 7/28 투매 시작 | 5,210원 | −30.0% (하한가) | — |
| 7/29 저점 | 3,820원 | −26.7% | 기준 |
| +1거래일 (7/30) | 4,965원 | +30.0% | +30.0% |
| +3거래일 (8/3) | 5,900원 | +9.7% | +54.5% |
| +5거래일 (8/5) | 6,740원 | +12.0% | +76.4% |
| +7거래일 (8/7) | 8,000원 | +4.4% | +109.4% |
이틀 연속 −30%·−27% 투매로 담보 물량이 소화된 직후 바로 다음 날 +30% 반등이 나왔고, 7거래일 만에 저점 대비 2배(+109%)가 됐음. 이 탭의 목적은 투매가 진행되는 순간을 실시간으로 포착해 물량 소화 후 반등 진입 타이밍을 잡는 것.
저점(7/29 종가 3,820원) 대비 실측. 모든 반대매매가 반등으로 이어지지는 않으며(상장폐지 위험 등), 현재는 감시·경보만 수행.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량(전일比) |
|---|